期货如何反向跟单？

期货如何反向跟单？

反向跟单来自于帕累托法则，期货市场本身是一个残酷的市场，从散户交易者的角度上能够看到大多数的交易者都是亏损的，虽然网上统计数据表明82%的交易者都是亏损的，但是具体实际数据应该远高于82%的亏损数量。因为从我们身边的交易者账户表现情况就能够看到这一现象。所以建立在这一理论数据的基础上就给我们带来了一套盈利模式“反向跟单”。

首先我们要建立数据池收集数据信息，在由跟单账户对接至数据池，做反向操作。接下来说下具体的操作思路与反向跟单的数据表现。反向跟单数据库的账户一定要是对等的，例如每个数据源账户资金额度都是500美金。在这里很多人就会产生一个疑问，很多人会问到自己不搭建数据库，不搞对等资金，单纯的去跟客户的交易单，难道不可以吗？实际上是可以的，但是相对风险系数要高，假设你的数据库是由客户所组成，假设A客户资金量2000美金，B客户资金量5000美金，C客户资金量1万美金。

期货反向跟单的风险：

1，假设A2000美金客户，目前账户浮动亏损1000美金，但是突然之间A客户追加1万美金的资金量做飘单，那么在这种情况无疑加大了跟单账户的风险，跟单账户就需要及时调入资金以预防客户飘单，抗单所带来的风险。

2，数据池由客户组成，假设客户A账户爆仓大亏，但是客户C小幅盈利，但是客户C的账户资金体量大，所以客户C的盈利就把客户A的亏损对冲掉全部抹平，导致跟单账户无盈利，反而在手续费上造成了损失。

3，数据池由客户组成，无法做好风控与调整，在这里要强调一个重要的问题，反向跟单不是你搭建好一个数据池后就可以高枕无忧，如果你认为高枕无忧了，那么你离亏损就很近了。

期货反向跟单的重点在于你要做好风控，风控才是盈利的关键。例如要通过仓位的限制，例如数据源最大起始仓位不可以超过10%仓位。例如数据源持仓必须在10分钟以上。例如数据源三天之内必须做一次交易等。要去制定一些规则，第一要调动起数据池的交易效率，第二要避免数据源的暴利操作，造成跟单账户资金曲线的大幅回撤等问题。当然还有很多的规则，但是更多的规则需要风控人员自己去摸索，才是最有效的。例如，要经常做跟单账户的数据统计，根据统计数据发现数据源大多在哪些产品上盈利，在哪些产品上亏损，根据统计数据就要限制一些数据源操作拿手的产品操作，鼓励操作一些数据源不好把握的产品标的，这样会增大跟单账户的盈利概率。