期货软件TB系统源代码解读：开收盘价格间的相对关系变化策略

基于开收盘价格间的相对关系变化进行判断，策略如下：

策略说明:

本策略计算指数移动平均(10个开盘价和10个收盘价, 然后后者减去前者得到柱状图)，通过柱状图上穿零轴还是下穿零轴来判断上升和下降趋势

系统要素:

1. 10个开盘价的指数移动平均与10个收盘价的指数移动平均之差若上穿零轴定义为上升趋势，上升趋势定义满足后将上穿K线的最高价加上10周期的ATR的一半作为多头入场触发价，同时将上穿K线的最低价减去10周期的ATR的一半作为多头平仓触发价；

2. 10个开盘价的指数移动平均与10个收盘价的指数移动平均之差若下穿零轴定义为下降趋势，下降趋势定义满足后将下穿K线的最低价减去10周期的ATR的一半作为空头入场触发价，同时将下穿K线的最高价加上10周期的ATR的一半作为空头平仓触发价；

入场条件:

1. 10个开盘价的指数移动平均大于10个收盘价的指数移动平均并且向上突破了多头触发价则进场做多；

2. 10个开盘价的指数移动平均小于10个收盘价的指数移动平均并且向下突破了空头触发价则进场做空；

出场条件: 

1. 跌破多头平仓触发价或者转为下降趋势多头平仓；

2. 突破空头平仓触发价或者转为上升趋势空头平仓；

做多的代码解读如下：

Params

Numeric OpenLen(10);   //声明数值参数OpenLeng，初值10，用于计算开盘价指数移动平均的周期。//

Numeric CloseLen(10);  //声明数值参数CloseLen，初值10，用于计算收盘价指数移动平均的周期。//

Vars

NumericSeries Histogram(0); //声明数值序列变量Histogram，初值0，记录开盘价的指数移动平均与收盘价的指数移动平均之差。//

NumericSeries BuyPrice(0);  //声明数值序列变量BuyPrice，初值0，多头触发价格。//

NumericSeries LongExitPrice(0); //声明数值序列变量LongExitPrice，初值0，多头平仓触发价格。//

BoolSeries con1; //声明布尔型序列变量con1，判断是否为上升趋势。//

BoolSeries con2; //声明布尔型序列变量con2，判断是否为下降趋势。//

NumericSeries ATR10(0); //声明数值序列变量ATR10，初值0.//

Begin

If(!CallAuctionFilter()) Return;// 集合竞价和小节休息过滤。//

//条件设置。//

Histogram = XAverage(Close,CloseLen) - XAverage(Open,OpenLen);//把收盘价指数均值减去开盘价指数均值，即可得变量Histogram值。//

con1=CrossOver(Histogram,0);//条件1，变量Histogram穿越0线。//

con2=CrossUnder(Histogram,0);//条件2，变量Histogram跌破0线。//

ATR10=Average(TrueRange,10);//求10周期的波动均值。//

//设置多头入场触发价与多头平仓触发价。//

If(con1)//假如条件1成立。//

{

  BuyPrice = High + ATR10*0.5;//进场价的算法。//

  LongExitPrice = Low - ATR10*0.5;//多头平仓价算法。//

}

//满足上升趋势且向上突破触发价则进场做多。//

If(Histogram[1]>0 And Vol > 0)//假如前一变量Histogram大于0，且成交量大于0.//   

{

if(High>=BuyPrice) //假如当前最高价大于等于进场价。//

Buy(0,Max(Open,BuyPrice));//开仓买入，价格为当前开盘价与进场价的比较，取较大者。//

}

//转为下降趋势多头平仓出场。//

If(MarketPosition==1 And BarsSinceEntry>0 And con2[1] And Vol > 0)   //假如持有多单，且建仓数位大于0，且前一个条件2成立，且成交量大于0.//

{

   Sell(0,Open);//以开盘价平仓。//

}

//向下突破多头平仓触发价格则多头平仓出场。//

  If(MarketPosition==1 And BarsSinceEntry>0 And low<=LongExitPrice And Vol > 0)  //当前持有多单，建仓数位大于0，且当前最低价小于等于出场价，且成交量大于0 .//

{

  Sell(0,Min(Open,LongExitPrice));//平仓，开盘价与出场价比较，取较小值。//

}

//在图表上显示多头进场触发价格与多头平仓触发价格。//

if(MarketPosition==0 and Histogram>0 and BuyPrice>0) PlotNumeric("BuyPrice",BuyPrice); //画线进场价。//

if(MarketPosition==1) PlotNumeric("LongExitPrice",LongExitPrice); //画线出场价。//

End

 

 

 

 

做空的代码及结果如下：

Params

Numeric OpenLen(10);   

Numeric CloseLen(10);  

Vars

NumericSeries Histogram(0); 

NumericSeries SellPrice(0);

NumericSeries ShortExitPrice(0);

BoolSeries con1;

BoolSeries con2;

NumericSeries ATR10(0);

Begin

If(!CallAuctionFilter()) Return;

Histogram = XAverage(Close,CloseLen) - XAverage(Open,OpenLen); 

con1=CrossOver(Histogram,0);

con2=CrossUnder(Histogram,0);

ATR10=Average(TrueRange,10);

if(con2)

{

SellPrice=Low-ATR10*0.5;

ShortExitPrice=High+ATR10*0.5;

}

if(Histogram[1]<0 And Vol > 0)  

{

if(low<=SellPrice) SellShort(0,Min(Open,SellPrice));

}

if(MarketPosition==-1 and BarsSinceEntry>0 And con1[1] And Vol > 0)    

{

BuyToCover(0,Open);

}

  if(MarketPosition==-1 and BarsSinceEntry>0 And High>=ShortExitPrice And Vol > 0)

{

BuyToCover(0,Max(Open,ShortExitPrice));

}

if(MarketPosition==0 and histogram<0 and SellPrice>0) PlotNumeric("SellPrice",SellPrice);

if(MarketPosition==-1) PlotNumeric("ShortExitPrice",ShortExitPrice);

End