期权日内涨跌比例为什么比期货高
admin未知
当市场行情波动加大时,往往能看到有些合约的涨跌幅度大于相应的期货合约,有些期权涨幅能达到百分之几十,甚至有些合约是几倍,几十倍的涨幅。许多投资者对此会感到有些疑惑,本文具体解释出现这种情况的原因。
交易所在设计期权合约时候,规定期权的涨跌停板幅度数值与期货的涨跌停板幅度数值相同,这里需要注意的是数值一样,而不是比例一样。
下图分别为同一时间豆粕期货m2009与豆粕期权m2009-C-3050的盘口报价截图,豆粕期货昨日结算价为2896,根据豆粕期货的涨跌停板比例7%可以得出涨跌幅数额是202(2896*7%,小数点取整,详细原因参考下方相关阅读);对应的豆粕期货m2009-C-3050的昨日结算价为21.0,涨停价223.0(21.0+202),跌停价为0.5(昨日结算价-202为负数,取最小变动价位)。因为期权的报价相对期货较小,同样上涨1个点的情况下,所以期权日内涨跌比例会比期货高。
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以上就是关于期权合约涨跌幅度方面的介绍,期权与期货是在同一个期货账户上操作的,期权的交易权限需要另外申请,如你想要参与期权期货交易或者有遇到不清楚的地方,可以联系客户经理具体咨询
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