麦氏理论：自然运行至深且远
admin未知
第一步骤的均量线是针对“均额量及均数量”趋势解读，即以均额量对比均数量解读，关键在于均数量的换手率。举例本轮的增量从7月1日开始，关键K线的突破是7月6日，统计应该从7月1日开始。
第一个10天周期完成在7月14日，第二个10天周期在7月28日，之后是30及40天，分别在8月11日及8月25日。这个时间周期的自然运行是确认的，差别在期间增减量的变数，以7月6日的关键突破转折为基准，推导其后的时间周期及点位关系，所以7月6日是调整的时间周期，也是点位的平衡基准，所以运行40天是8月28日，点位是3332点。
这当中要注意的是周K线收盘影响，及点位高低位特征变数，周K线最高收盘在7月10日3383点，及7月9日最高收盘3450点成为横向的平台压力。所谓平台压力并非过不过的问题，而是就算突破越过但因为横跨时间周期超过40天后也会转弱，或是进入“鞭长莫及”阶段。
以此假设即使多头勉为其难继续采取缩量上涨，会因为量与价背离越涨越虚，最后也会因为再也拉不上去而跌回来。
市场最忽略的是有效换手率概念，以沪市统计为例，从7月1日累积到8月13日达到38.2%的比率后，接下来的累积状况会进入高位周期的不断积累为主，下一个变数在50%及61.8%，关键在后者。上周二满足50%换手率，到周五达到52.22%，下一个关键变数会继续累进到61.8%，要关注。
深市从7月1日累积换手率到8月17日按住100%换手率，其后的涨势进入狭幅碎步推升，很清楚看到就算上涨也几乎是有气无力，理由无它，就因为换手率增加速度太快导致。累积到上周五达到133.39%，48个交易日如此大换手显示筹码的倒仓换手速度频率太快，这是下跌的最关键因素。
中小板市场从7月1日到上周五48个交易日累积换手率高达139.60%，大于深市比率，说明它也陷入高频率高周转高换手后的高风险。最可怕的换手率是创业板市场，一样是48天累积换手率高达204.80%，这是致命的高换手率，尤其是集中在后10个交易日的换手率，竟然高达57.40%，这当中包含8月24日上市的18只新股，同时涨跌幅调整为20%的关系，正因为如此反而预示创业板市场的超高风险，务必警惕！
上述的看法与说明是上周本栏一再强调的状况与概念，本栏一而再的强调，上周一进入周期变化，周三及四是最大的变数关键，到了周五进入周K线影响会进一步压低。显然已经清楚表达概念也在上周验证，说明这样的推导论述分析判断符合盘势的演变，也是理论的应用框架。
本周因为进入第9周，是所有涨跌变数最大的关键，也是所有变化最大的一周，在上周五跳空低开后压低下跌的演变，它好比前面周期不断累积的筹码初步出现缺口释放，好比高位周期的“堰塞湖”出现破洞缺口，有明显的决堤危险，本周务必注意这个状况演变。
这不是危言耸听，这是麦论的统计归纳分析结果，希望我的统计是错的，不会发生严重的决堤演变，大家都可以松一口气，也可以继续赚钱。但是，万一成真，后果不堪设想。本栏从统计归纳解读分析问题的本质，最终还是要交给市场检测论证，最后的涨跌结果是市场说了算，并非本栏分析可以左右或影响，请明察。
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