原油期权结算价是怎么确认的
admin未知
(一)除最后交易日外,能源中心根据隐含波动率确定各期权合约的理论价,作为当日结算价;
(二)最后交易日,期权合约结算价计算公式为:
看涨期权结算价=Max(标的期货合约结算价–行权价格,最小变动价位);
看跌期权结算价=Max(行权价格–标的期货合约结算价,最小变动价位);
(三)期权价格出现明显不合理时,能源中心可以调整期权合约结算价。
本细则所称隐含波动率是指根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率。
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