中金所沪深300股指期权交易规则是什么样的，交易流程和介绍
admin未知
以下是股指期权合约资料：
合约标的物：沪深300指数
合约乘数：每点人民币100元
合约类型：看涨期权、看跌期权
报价单位：指数点
最小变动价位：0.2
每日价格最大波动限制：上一交易日沪深300(指数收盘价的±109
合约月份：当月、下2个月及随后3个季月
行权价格：行权价格覆盖沪深300指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围；
对当月与下2个月合约:行权价≤2500点时,行权价格间距为25点;2500点<行权价格≤5000点时,行权价格间距50点;5000点<行权价格≤10000点时,行权价格间距为100点;行杈价格>10000点时,行权价格间距为200点；
对随后3个季月合约:行权价格≤2500点时,行权价格间距为50点;2500点权价格≤5000点时,行权价格间距为100点;5000点<行权价格≤10000点时,行价格间距为200点;行权价格>10000时,行权价格间距为400点。
交易时间：9:30-1130,13001500
最后交易日：合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定假日顺延
到期日：同最后交易日
交割方式：现金交割
交易代码：
看涨期权:IO合约月份C-行权价格
看跌期权:IO合约月份-P行权价格
上市交易所：中国金融期货交易所
需要注意的五个问题：
1.T+0交易
2.权利义务关系
买方有权利，卖方有义务
沪深300股指期权的买方是支付权利金获得按照执行价格买入或者卖出沪深300指数的权利，
沪深300股指期权的卖方是获取权利金，但是在买方申请行权时，卖方必须按照执行价格买入或者卖出沪深300指数。
3.现金交割
现金交割：（结算价-行权价）*手数*100
买入一张看涨期权：IO2001-C-3500
结算价是4000
（4000-3500）*100*1手=50000元
付出了权利金的，权利金要看当时的期权价格
4.欧式期权：到期行权
合约到期月份的第三个周五
5.最大亏损问题
如果是虚值期权，就不会行权，客户就亏损权利金
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户
