沪深300股指期权交易限仓规则，股指期权持仓限制规则
admin未知
1、沪深300股指期权品种：
说明:
深度虚值合约是指同一月份合约中，行权价格高于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价格低于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约。日内开仓交易的最大数量是指客户某一交易日某一品种、某一月份合约或某一合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。
2、股指期货品种：
对于日内投机交易，股指期货单合约最大开仓手数为500手。
说明:
2019年4月22日起，股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约500手。500手是指单个股指期货合约日内开仓的合计。也就是说交易IF时，不论你是买开仓还是卖开IF2006、IF2007还是IF2009、IF20012或其他IF合约，单个IF合约的日内买开仓+卖开仓合计不得超过500手。IH和IC同理。
二、交易指令限仓规定
进行投机交易的客户某一月份合约单边持仓限额分别为（在不同会员处持仓合并计算）：
1.沪深300股指期货（IF）：5000手。
2.中证500股指期货（IC）：1200手。
3.上证50股指期货（IH）：1200手。
4.沪深300股指期权（IO-C/P)：5000手。
5.2年期国债（TS）、5年期国债（TF）：
①合约上市首日起持仓限额为:2000手；
②交割月份之前的一个交易日起持仓限额为:600手；
③某一合约结算后单边总持仓量超过60万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的 25%。
6.10年期国债（T）:
①合约上市首日起持仓限额为:4000手；
②交割月份之前的一个交易日起持仓限额为:1200手；
③某一合约结算后单边总持仓量超过 60万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的 25%。
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