您的位置:主页 > 文华软件 >
文华程序化交易经典策略(四):日均ATR波动性突破和ORB失败突破
来源: 未知    作者:admin
时间:2019-11-25 11:58
我要评论

今天小编继续给大家介绍高手经典策略:日均ATR波动性突破和ORB失败突破。和以往一样,首先需要强调一下,文中提供的模型不要直接用于实盘,仅仅给大家作为思路拓展使用。大家可以根据这些经典的策略进行改编,结合平时的交易经验,形成自己的交易策略。本文中的经典策略均来自于网络,是根据网络中常见的方式改写的。

 

*日均ATR波动性突破

 

 真实波动幅度指标(ATR)是一定时间周期内价格波动幅度的移动平均值,是显示市场变化率的指标,由威尔德(Welles Wilder)在《技术交易系统中的新概念》一书中首次提出,目前已成为众多指标经常引用的技术量。

 

当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生,往往意味着日内波动的方向将朝着这个已经完成一定幅度ATR的方向继续发展,比较的基准,可以是开盘价,也可以是日内创下的新高、新低记录位置。

 

作为波动率测度指标,ATR自身的波动较小,更适合用来对趋势行情加以确认。同时,其能更快更稳定的度量当前价格运行方向上的正常波动状态,从而更好的对价格趋势加以确认。

 

具体交易原则如下:

当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生,大概率下,日内波动方向朝着这个已经完成一定ATR幅度的方向继续发展,可以是开盘价,也可以是日内已经创下的新高、新低记录位置。

区间上下轨的确定:

日均ATR突破基于今日开盘价与过去N个交易日平均ATR的关系;

上轨=今日开盘价+N个交易日平均ATR*M;

下轨=今日开盘价-N个交易日平均ATR*M;

买卖信号:

1、突破上轨,买入开仓做多;

2、突破下轨,卖出开仓做空。

 

由此,我们得出日均ATR波动性突破的策略源码:

N:=26;//简单定义26周期的ATR

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));

//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值

ATR:=MA(TR,N),COLORYELLOW;//求N个周期内的TR的简单移动平均

M:=1/2;//简单定义M倍的ATR

SG:VALUEWHEN(DAYBARPOS=1,O)+M*ATR;//以当天开盘价为基准,加0.5倍ATR作为上轨

XG:VALUEWHEN(DAYBARPOS=1,O)-M*ATR;//以当天开盘价为基准,减0.5倍ATR作为下轨

CROSSUP(C,SG),BPK;//价格突破波动区间上轨,反手做多

CROSSDOWN(C,XG),SPK;//价格跌破波动区间下轨,反手做空

CLOSEMINUTE<=10,CLOSEOUT;//收盘前10分钟清仓

AUTOFILTER;

//以上模型仅仅用来示范演示使用,依此入市,风险自负。

 

下图为将这一模型加载到K线上后的效果图:

*ORB失败突破

 

ORB突破交易最早于1988年由美国基金经理托比提出,它通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的较小者,为失败突破幅度,后市一旦超出这个幅度,就认为是真正的突破。在实际应用过程中,早盘的突破、窄幅波动后的突破,可以作为有效的过滤条件。

 

ORB失败突破交易具体交易原则如下:

区间上下轨的确定:

基于过去N个交易日ORB指标;

上轨=今日开盘价+N天ORB*M;

下轨=今日开盘价-N天ORB*M;

过去失败的次数多,下一次成功的概率就比较高,N通常取10。

买卖信号:

1、突破上轨,买入开仓做多;

2、突破下轨,卖出开仓做空。

 

由此,我们得出ORB突破交易的策略源码:

N:=10;

M:=1.2;

NN:=DAYBARPOS;//当日K线根数

DN:=HHV(NN,NN+226);//求当前周期上每天的总K线根数

OO:=VALUEWHEN(NN=1,OPEN);//当日开盘价

HH:=HHV(HIGH,NN);//当日最高价

LL:=LLV(LOW,NN);//当日最低价

HT:=REF(HH,NN);//昨高

LT:=REF(LL,NN);//昨低

CT:=REF(C,NN);//昨收

ORB:=MIN(ABS(HT-CT),ABS(LT-CT));//定义ORB变量,取昨高到昨收距离、昨低到昨收距离的最小值

DTN:=N*DN;//N日的K线根数

BAND:=VALUEWHEN(NN=1,MA(ORB*M,DTN));//N天ORB*M

SG:OO+BAND;//以开盘价为基础,加N天的ORB*M波动幅度,作为上轨

XG:OO-BAND;//以开盘价为基础,减N天的ORB*M波动幅度,作为下轨

CROSSUP(C,SG),BPK;//价格突破上轨,反手做多

CROSSDOWN(C,XG),SPK;//价格突破下轨,反手做空

CLOSEMINUTE<=10,CLOSEOUT;//收盘前10分钟清仓

AUTOFILTER;

//以上模型仅仅用来示范演示使用,依此入市,风险自负。

 

下图为将这一模型加载到K线上后的效果图:

日均ATR波动性突破和ORB失败突破仅仅是交易思路,不能直接用来进行实盘交易。投资者还需在此基础上结合止损止盈、品种特点以及由自身经验判断出的市场波动特质,搭建属于自己的交易策略。

上一篇:文华程序化交易经典策略:区间突破交易和菲阿里四价 下一篇:文华设置了开仓自动止损止盈怎么开仓后没有看到止损单

代办香港银行卡,美国银行账户开户等,速度快,资料简单,包过,不过不收费

版权声明:本网未注明“来源:中国期货期权网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对稿件内容有疑议,认为转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与中孚期货期权网联系,我们将在第一时间处理。

Copyright © 2006-2013 FCQIHUO.COM All rights reserved. 苏ICP备0615649-5号